forex com vn
Thành viên
- Tham gia
- 14/9/2020
- Bài viết
- 0
Đường trung bình Động Hội tụ – Phân Kỳ (MACD) đã được Gerald Appel nghĩ ra và khái niệm này ngay lập tức trở nên nổi tiếng nhờ tạo ra một chỉ báo Momentum từ đường trung bình động nhờ bản chất theo sau xu hướng. Với MACD, bạn sẽ có được hai trong số ba đặc tính kỹ thuật cần có khi phân tích kỹ thuật (chỉ thiếu đặc tính về biến động).
MACD là chỉ báo đáng tin cậy nhất trong biểu đồ Forex hàng ngày. Nói vậy không có nghĩa là MACD là công cụ hướng dẫn giao dịch tốt nhất, bởi lẽ hầu hết các nhà giao dịch đều không tiến hành giao dịch theo khung thời gian nhiều ngày. Thế nhưng nếu bạn thực hiện các giao dịch trái ngược với tín hiệu MACD hàng ngày, thì tốt hơn hết là bạn phải có lí do thật chính đáng để đưa ra quyết định trên vì như đã nói, MACD rất đáng tin cậy rất hiếm khi sai lệch.
Cách tính MACD
Bạn cần chút thời gian để quen với khái niệm cốt lõi tạo nên MACD. Đầu tiên, hãy lấy một đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ đường MA hàm mũ kỳ 12 ngày) trừ đi đường trung bình động dài hạn hơn (ví dụ đường MA hàm mũ kỳ 26 ngày). Cách này nghe có vẻ khá lỗi thời, nhưng đến khi bạn nhận ra rằng nếu mức giá hôm nay cao hơn giá của 26 ngày trước hàm nghĩa rằng món đầu tư của bạn đang tăng giá thì chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi cái nhìn về MACD đấy. Đó là cách nhận biết xu hướng với đường MACD. Tuy nhiên, nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch thì bạn còn cần một bộ tạo tín hiệu, và tín hiệu này sẽ xuất phát từ mức trung bình động kỳ 9 ngày của đường MACD bạn vừa xây dựng. Khi đường tín hiệu cắt lên phía trên đường chỉ báo tức là xu hướng đang có momentum gia tốc.
Nếu như bạn chỉ định sử dụng một loại chỉ báo duy nhất trên các biểu đồ của mình thì bạn nên chọn đường MACD này.
MACD luôn được hiển thị trong cửa sổ riêng. Bạn có thể xem biểu đồ ví dụ dưới đây. Đường màu xanh là đường MACD và đường màu đỏ là đường tín hiệu. Biểu đồ này có hai điểm giao cắt (mũi tên), cả hai đều chỉ ra rằng sự thay đổi chiều hướng sẽ tiếp tục được duy trì. Tại đợt giao cắt thứ hai, bạn có thể thấy ngay sau cặp thanh nến hướng xuống lớn là một thanh nến hướng lên nhỏ hơn. Đây gọi là một điểm Pullback (điểm đảo ngược ngắn hạn). Tuy nhiên, chiều biến động sẽ do điểm giao cắt quyết định, và trên thực tế thì Pullback chính là cơ hội để bạn thực hiện giao dịch mới (trong trường hợp này là bán ra) hoặc nhanh chóng tham gia cuộc chơi với đường MACD nếu trước đó bạn chưa kịp nhập cuộc.
Biểu đồ ví dụ MACD với hai tín hiệu giao dịch
Bạn cũng có thể thấy một phiên bản biểu đồ tần suất (đường màu tím) của đường MACD trong cửa sổ MACD. Đường màu tím này chính là giá trị trung bình số học đơn giản của đường MACD và bản chất thì thực ra không có đường tín hiệu cụ thể – đường zero đóng vai trò biểu thị đường tín hiệu.
Đường Zero (Đường số không)
Đường zero hình thành khi EMA 12 ngày đúng bằng EMA 26 ngày. Khi đường MACD cắt lên phía trên đường zero nghĩa là mức giá theo kỳ 12 ngày đang cao hơn so với kỳ 26 ngày. Đây là một dấu hiệu tích cực – một tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường Zero, đó sẽ là tín hiệu bán. Điều này có nghĩa rằng chỉ báo MACD thực sự cung cấp cho bạn hai tín hiệu mua/bán – thông qua giao cắt của đường zero và giao cắt của đường tín hiệu.
Có một số tranh cãi nhất định xung quanh việc bạn có cần cả tín hiệu từ giao cắt MACD và giao cắt đường Zero hay không. Các nhà giao dịch vội vàng muốn thực hiện giao dịch sẽ thực hiện dựa trên tín hiệu giao cắt của đường tín hiệu mà không cần biết đường Zero có giao cắt hay không, hoặc ngược lại: thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu giao cắt của đường Zero mà không quan tâm đến đường tín hiệu. Khi xuất hiện giao cắt trên đường còn lại thì các nhà giao dịch này có lẽ sẽ tiến hành bổ sung giao dịch của mình.
Trái ngược với các nhà giao dịch muốn đầu tư nhanh chóng, các nhà giao dịch không thích rủi ro muốn cả hai đường phải xuất hiện giao cắt và sẽ chờ đợi cả hai tiêu chí đều diễn ra trước khi tiến hành giao dịch. Cách đầu tư như trên sẽ làm nhà giao dịch phải đối mặt với rủi ro mất nguồn lợi khi không nắm bắt thời cơ ngay từ ban đầu (trong đó lợi nhuận này có xu hướng lớn hơn trong Forex vì hiệu ứng bandwagon).
Dù chọn cách nào thì điều quan trọng bạn cần nhớ đó là về bản chất thì đường tín hiệu (chẳng hạn là đường trung bình động 9 ngày được tạo từ đường MACD) là một chỉ báo có độ trễ, và không những thế còn là mọt chỉ báo có độ trễ được lập theo một chỉ báo có độ trễ khác (làm độ trễ gia tăng) Tuy thuộc vào từng đồng tiền và điều kiện khác nhau, bạn có thể sẽ nhận thấy giao thoa tại đường Zero trước giao thoa tại đường tín hiệu đến vài kỳ, hoặc ngược lại, bạn sẽ thấy giao thoa tại đường tín hiệu trước giao thoa tại đường Zero.
Hội tụ và Phân kỳ
Các thuật ngữ hội tụ và phân kỳ đề cập đến đường MACD và đường tín hiệu, nhưng bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh việc sử dụng MACD để thu được các thông tin thị trường khác ngoài tín hiệu mua/bán. Khi đường MACD đang tiếp tục tăng nhưng các thanh giá cơ bản đã giảm, bạn cho rằng đà tăng đã bị mất và muốn chờ đợi tín hiệu thay đổi. Tuy nhiên, hãy thật cẩn trọng trong trường hợp này, bởi lẽ hiện tượng phân kỳ giảm giá như thế này có thể dễ dàng xảy ra trong một xu hướng tăng. Rất có thể lúc này đường MACD chỉ đơn thuần muốn nói với bạn rằng momentum tăng giá ban đầu có suy giảm một chút thôi và xu hướng tăng vẫn có thể tiếp tục được duy trì.
MACD không được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức bởi lẽ đã có các chỉ báo khác chuyên xác định vấn đề này. Tuy nhiên, bạn sẽ quan sát thấy rằng đường MACD có xu hướng đạt đỉnh và đáy ở các mức nhất định trên bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Đó là do đường MACD thực sự là một đường số học và không được chuẩn hóa thành dạng oscillator (nghĩa là có cơ sở phân từ 0 đến 100) nên đây là một sự kỳ quặc thú vị. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng giống như bất kỳ chỉ báo trung bình động nào khác, MACD hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi đồng tiền bạn đang giao dịch có xu hướng đi ngang trong một phạm vi hẹp thì đường MACD sẽ không hữu ích như các chỉ báo khác.
MACD là chỉ báo đáng tin cậy nhất trong biểu đồ Forex hàng ngày. Nói vậy không có nghĩa là MACD là công cụ hướng dẫn giao dịch tốt nhất, bởi lẽ hầu hết các nhà giao dịch đều không tiến hành giao dịch theo khung thời gian nhiều ngày. Thế nhưng nếu bạn thực hiện các giao dịch trái ngược với tín hiệu MACD hàng ngày, thì tốt hơn hết là bạn phải có lí do thật chính đáng để đưa ra quyết định trên vì như đã nói, MACD rất đáng tin cậy rất hiếm khi sai lệch.
Cách tính MACD
Bạn cần chút thời gian để quen với khái niệm cốt lõi tạo nên MACD. Đầu tiên, hãy lấy một đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ đường MA hàm mũ kỳ 12 ngày) trừ đi đường trung bình động dài hạn hơn (ví dụ đường MA hàm mũ kỳ 26 ngày). Cách này nghe có vẻ khá lỗi thời, nhưng đến khi bạn nhận ra rằng nếu mức giá hôm nay cao hơn giá của 26 ngày trước hàm nghĩa rằng món đầu tư của bạn đang tăng giá thì chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi cái nhìn về MACD đấy. Đó là cách nhận biết xu hướng với đường MACD. Tuy nhiên, nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch thì bạn còn cần một bộ tạo tín hiệu, và tín hiệu này sẽ xuất phát từ mức trung bình động kỳ 9 ngày của đường MACD bạn vừa xây dựng. Khi đường tín hiệu cắt lên phía trên đường chỉ báo tức là xu hướng đang có momentum gia tốc.
- Đường MACD = EMA12 – EMA26
- Đường Tín hiệu = EMA9(Đường MACD)
Nếu như bạn chỉ định sử dụng một loại chỉ báo duy nhất trên các biểu đồ của mình thì bạn nên chọn đường MACD này.
MACD luôn được hiển thị trong cửa sổ riêng. Bạn có thể xem biểu đồ ví dụ dưới đây. Đường màu xanh là đường MACD và đường màu đỏ là đường tín hiệu. Biểu đồ này có hai điểm giao cắt (mũi tên), cả hai đều chỉ ra rằng sự thay đổi chiều hướng sẽ tiếp tục được duy trì. Tại đợt giao cắt thứ hai, bạn có thể thấy ngay sau cặp thanh nến hướng xuống lớn là một thanh nến hướng lên nhỏ hơn. Đây gọi là một điểm Pullback (điểm đảo ngược ngắn hạn). Tuy nhiên, chiều biến động sẽ do điểm giao cắt quyết định, và trên thực tế thì Pullback chính là cơ hội để bạn thực hiện giao dịch mới (trong trường hợp này là bán ra) hoặc nhanh chóng tham gia cuộc chơi với đường MACD nếu trước đó bạn chưa kịp nhập cuộc.
Biểu đồ ví dụ MACD với hai tín hiệu giao dịch
Bạn cũng có thể thấy một phiên bản biểu đồ tần suất (đường màu tím) của đường MACD trong cửa sổ MACD. Đường màu tím này chính là giá trị trung bình số học đơn giản của đường MACD và bản chất thì thực ra không có đường tín hiệu cụ thể – đường zero đóng vai trò biểu thị đường tín hiệu.
Đường Zero (Đường số không)
Đường zero hình thành khi EMA 12 ngày đúng bằng EMA 26 ngày. Khi đường MACD cắt lên phía trên đường zero nghĩa là mức giá theo kỳ 12 ngày đang cao hơn so với kỳ 26 ngày. Đây là một dấu hiệu tích cực – một tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường Zero, đó sẽ là tín hiệu bán. Điều này có nghĩa rằng chỉ báo MACD thực sự cung cấp cho bạn hai tín hiệu mua/bán – thông qua giao cắt của đường zero và giao cắt của đường tín hiệu.
Có một số tranh cãi nhất định xung quanh việc bạn có cần cả tín hiệu từ giao cắt MACD và giao cắt đường Zero hay không. Các nhà giao dịch vội vàng muốn thực hiện giao dịch sẽ thực hiện dựa trên tín hiệu giao cắt của đường tín hiệu mà không cần biết đường Zero có giao cắt hay không, hoặc ngược lại: thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu giao cắt của đường Zero mà không quan tâm đến đường tín hiệu. Khi xuất hiện giao cắt trên đường còn lại thì các nhà giao dịch này có lẽ sẽ tiến hành bổ sung giao dịch của mình.
Trái ngược với các nhà giao dịch muốn đầu tư nhanh chóng, các nhà giao dịch không thích rủi ro muốn cả hai đường phải xuất hiện giao cắt và sẽ chờ đợi cả hai tiêu chí đều diễn ra trước khi tiến hành giao dịch. Cách đầu tư như trên sẽ làm nhà giao dịch phải đối mặt với rủi ro mất nguồn lợi khi không nắm bắt thời cơ ngay từ ban đầu (trong đó lợi nhuận này có xu hướng lớn hơn trong Forex vì hiệu ứng bandwagon).
Dù chọn cách nào thì điều quan trọng bạn cần nhớ đó là về bản chất thì đường tín hiệu (chẳng hạn là đường trung bình động 9 ngày được tạo từ đường MACD) là một chỉ báo có độ trễ, và không những thế còn là mọt chỉ báo có độ trễ được lập theo một chỉ báo có độ trễ khác (làm độ trễ gia tăng) Tuy thuộc vào từng đồng tiền và điều kiện khác nhau, bạn có thể sẽ nhận thấy giao thoa tại đường Zero trước giao thoa tại đường tín hiệu đến vài kỳ, hoặc ngược lại, bạn sẽ thấy giao thoa tại đường tín hiệu trước giao thoa tại đường Zero.
Hội tụ và Phân kỳ
Các thuật ngữ hội tụ và phân kỳ đề cập đến đường MACD và đường tín hiệu, nhưng bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh việc sử dụng MACD để thu được các thông tin thị trường khác ngoài tín hiệu mua/bán. Khi đường MACD đang tiếp tục tăng nhưng các thanh giá cơ bản đã giảm, bạn cho rằng đà tăng đã bị mất và muốn chờ đợi tín hiệu thay đổi. Tuy nhiên, hãy thật cẩn trọng trong trường hợp này, bởi lẽ hiện tượng phân kỳ giảm giá như thế này có thể dễ dàng xảy ra trong một xu hướng tăng. Rất có thể lúc này đường MACD chỉ đơn thuần muốn nói với bạn rằng momentum tăng giá ban đầu có suy giảm một chút thôi và xu hướng tăng vẫn có thể tiếp tục được duy trì.
MACD không được sử dụng để xác định các mức mua quá mức và bán quá mức bởi lẽ đã có các chỉ báo khác chuyên xác định vấn đề này. Tuy nhiên, bạn sẽ quan sát thấy rằng đường MACD có xu hướng đạt đỉnh và đáy ở các mức nhất định trên bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Đó là do đường MACD thực sự là một đường số học và không được chuẩn hóa thành dạng oscillator (nghĩa là có cơ sở phân từ 0 đến 100) nên đây là một sự kỳ quặc thú vị. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng giống như bất kỳ chỉ báo trung bình động nào khác, MACD hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi đồng tiền bạn đang giao dịch có xu hướng đi ngang trong một phạm vi hẹp thì đường MACD sẽ không hữu ích như các chỉ báo khác.
