Chandelier Exit

Chandelier Exit về cơ bản là một hệ thống dựa trên biến động để xác định các biến động giá quá lớn. Le Beau đã xác định độ biến động bằng cách sử dụng Phạm vi thực trung bình, được phát triển bởi Welles Wilder, người tạo ra RSI và Chỉ số hướng trung bình. ATR sử dụng giá đóng trước, giá cao hiện tại và giá thấp hiện tại để xác định “Phạm vi thực” trong một khoảng thời gian nhất định. Sau một số lần làm mịn, các giá trị True Range hàng ngày sẽ phát triển thành Phạm vi True Trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.





Bằng cách thiết lập Chandelier Exit cho ba giá trị ATR dài DƯỚI mức cao của chu kỳ, chỉ báo cung cấp một bộ đệm gấp ba lần mức biến động. Sự sụt giảm đủ mạnh để phá vỡ mức này đảm bảo việc đánh giá lại các vị thế mua. Điều ngược lại áp dụng cho các vị thế bán. Chandelier Exit cho quần short được đặt ba giá trị ATR TRÊN khoảng thời gian thấp, cung cấp một bộ đệm dựa trên biến động. Một khoản ứng trước đủ mạnh để vượt qua mức này đảm bảo việc đánh giá lại các vị thế bán.

Tín hiệu Chandelier Uptrend và forex

Đôi khi các nhà biểu đồ sẽ nhìn thấy một xu hướng tăng mạnh, nhưng không biết nên nhảy vào đâu và khi nào nên thoát ra. Chandelier Exit có thể được sử dụng để xác định xu hướng và đặt mức cắt lỗ sau đó. Ví dụ dưới đây cho thấy Eaton Corp bứt phá vào đầu tháng 11 và bắt đầu một xu hướng tăng kéo dài. Chandelier Exit đã xác định xu hướng tăng này khá tốt vì nó theo sau hành động giá cao hơn một cách ổn định. Mức cắt lỗ theo sau này có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro đối với các vị thế mua mới.



Với Chandelier Exit cung cấp lệnh cắt lỗ, các nhà giao dịch sau đó sẽ cần tìm một chỉ báo để kích hoạt tín hiệu mua trong xu hướng này. Một bộ dao động xung lượng nhạy cảm có thể được sử dụng để nắm bắt các điều kiện quá bán ngắn hạn. Cửa sổ chỉ báo hiển thị StochRSI, là Stochastic Oscillator được áp dụng cho RSI. Các mức giảm dưới 0,20 phản ánh tình trạng bán quá mức trong ngắn hạn. Một động thái tiếp theo quay trở lại trên .20 cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục.

tín hiệu forex Chùm giảm Xu hướng

Một số cổ phiếu biến động mạnh hơn những cổ phiếu khác và yêu cầu bộ đệm lớn hơn, có nghĩa là hệ số nhân phải được tăng lên. Ví dụ Hewlett-Packard (HPQ) cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng giảm rõ ràng trong hầu hết năm 2012. Một Chandelier Exit bình thường (viết tắt là 22,3.0) sẽ kích hoạt một số điểm dừng ngay trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Lưu ý cách HPQ di chuyển phía trên đường gạch ngang màu xám nhiều lần trong xu hướng giảm này. Các nhà tính phí nên tăng hệ số ATR đối với các cổ phiếu dễ biến động hơn, chẳng hạn như công nghệ. Trong ví dụ này, đường Chandelier màu đỏ cho phép biến động nhiều hơn bằng cách sử dụng 5 làm hệ số. HPQ đã giữ thiết lập Chandelier này cho đến khi đột phá vào giữa tháng 12, điều này báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng.



Chandelier Exit phù hợp với các điểm dừng, nhưng các nhà biểu đồ cần sử dụng phân tích biểu đồ cơ bản hoặc bộ dao động động lượng cho các mục thời gian. Chỉ số Kênh hàng hóa (CCI) có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức ngắn hạn trong xu hướng giảm. CCI trở nên quá mua với mức di chuyển trên +100. Việc di chuyển tiếp theo trở lại dưới +100 báo hiệu rằng động lượng đang giảm trở lại.

Kết luận

Chandelier Exit chủ yếu được sử dụng để đặt mức cắt lỗ theo sau cho các tín hiệu ngoại hối trong một xu hướng. Các xu hướng đôi khi mở rộng hơn chúng ta dự đoán và Chandelier Exit có thể giúp các nhà giao dịch đi theo xu hướng lâu hơn một chút. Mặc dù nó chủ yếu được sử dụng để cắt lỗ, Chandelier Exit cũng có thể được sử dụng như một công cụ xu hướng. Sự phá vỡ phía trên Chandelier Exit (dài) báo hiệu sức mạnh, trong khi sự phá vỡ bên dưới Chandelier Exit (ngắn) báo hiệu sự suy yếu. Khi một xu hướng mới bắt đầu, các nhà lập biểu đồ sau đó có thể sử dụng Chandelier Exit tương ứng để giúp xác định xu hướng này.